PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA A MODELAGEM DE REGRESSÃO LOGÍSTICA NA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO

A concessão de crédito é uma atividade vital da indústria financeira. É indispensável portanto, não só para o seu funcionamento e sucesso, mas para a manutenção do equilíbrio do sistema creditício, que a modelagem de risco de crédito seja precisa e capaz de avaliar bem a probabilidade de inadimplência de potenciais devedores com base em dados históricos. Conhecido como credit scoring, trata-se de um problema comumente abordado por meio de algoritmos de classificação, sendo a regressão logística a referência na indústria. Neste artigo, são analisados os efeitos de diferentes etapas de modelagem sob a regressão logística para a construção de modelos de credit scoring, buscando entender como criar modelos eficientes partindo desde algoritmo de classificação, e propor diretrizes para tal.