Mixed Integer Optimization for SARIMA Specification and Estimation

Os modelos SARIMA têm surgido como uma escolha popular para previsão de séries temporais. No entanto, métodos existentes para especificação de seus hiperparâmetros baseiam-se na interpretação subjetiva de testes estatísticos ou abordagens heurísticas devido ao excesso desses. Este artigo propõe uma abordagem de otimização inteira mista para especificação e estimação de um subconjunto específico de modelos SARIMA, denominados modelos autorregressivos integrados (ARI). Nesta abordagem, há a garantia otimalidade global na estimação dos parâmetros e especificação da ordem de integração e da parte autorregressiva. Para validar sua eficácia, foi realizada uma análise comparativa abrangente com o referencial Auto SARIMA utilizando dados de séries mensais da renomada competição M3. A abordagem proposta supera o referencial em um número significativo de cenários.