Uma Abordagem Bayesiana em Modelos de Risco de Credito

A decisão de aprovação ou não de uma proposta de crédito resulta basicamente em duas opções: ou o crédito é aprovado, ou o crédito é reprovado. Para a aprovação deste crédito as empresas utilizam usualmente o modelo de regressão logística com a estimação dos parâmetros baseada no Estimador de Máxima Verossimilhança, uma técnica considerada da inferência clássica, o que limita a usabilidade deste estimador. A proposta da pesquisa é a utilização de técnicas provenientes da inferência Bayesiana para avaliar possíveis ganhos que essa abordagem desafiante pode trazer. As análises serão desenvolvidas a partir de uma base de dados contendo informações da performance de crédito de uma instituição financeira. Em posse destas informações, avalia-se as melhores abordagens bayesianas possíveis para esse contexto.