Este trabalho foi publicado pelo Galoá e tem um DOI depositado. Para citar este trabalho, use um dos padrões abaixo:
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Se você NUNCA registrou um DOI no seu Lattes, veja nosso tutorial!O modelo partição produto (PPM) é um modelo amplamente usado para detecção de múltiplos pontos de mudança. Neste caso, o PPM tradicional considera uma única partição aleatória que indica os grupos de observações para os quais os valores dos parâmetros do modelo probabilístico são idênticos. Em modelos multiparamétricos, se parâmetros diferentes mudam em momentos diferentes, um modelo de partição única não identifica quais parâmetros sofreram essas mudanças. Para resolver este problema, modelos de múltiplas partições podem ser considerados. Comparamos o desempenho de um modelo de múltiplas partições com algumas abordagens tradicionais baseadas no PPM de partição única, para identificar mudanças na média e na variância de sequências univariadas de observações normais. O ajuste do modelo é feito através de um método amostrador de Gibbs parcialmente colapsado. Aplicamos o modelo a uma série de dados reais financeiros. Os resultados indicam que estruturas com múltiplas partições podem enriquecer a análise de problemas de ponto de mudança.
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