Previsão multicritério da probabilidade de inadimplência para portfólios de baixo “default”

Este estudo analisa, por meio de um enfoque multicritério (regras “if-then”) e com a aplicação simultânea e complementar das teorias dos conjuntos nebulosos (Fuzzy sets) e aproximativos (Rough sets), a possibilidade de previsão da probabilidade de inadimplência (ou calote) para portfólios de baixo “default” (ou seja, inadimplência). Na prática, o cálculo dessa probabilidade está sujeito a julgamentos de expertos, os quais implicam em subjetividade, imprecisão e incerteza dos resultados. Assim, vis-à-vis à imprecisão e incerteza inerentes ao processo de cálculo e tomada de decisão, neste estudo as regras inferidas sobre uma tabela de decisão para uma simulação com 50 empresas permitiram a geração de uma base de conhecimento para a previsão de classes de probabilidades de inadimplência. Fez-se uso do package “RoughSets ®”, em “R”, como suporte à análise e previsão.