Random-Key Optimizer para Problemas Inteiros Mistos: Estudo de Caso em Otimização de Portfólios

Programação Inteira Mista (MIPs) abrange problemas de otimização NP-difíceis com variáveis inteiras e contínuas, aplicáveis em diversas indústrias, como logística, telecomunicações e finanças. Solucionadores comerciais (CPLEX, Gurobi, Xpress) usam principalmente o método branch-and-bound, mas são caros e podem ser ineficientes para problemas grandes. Este trabalho propõe o Random-Key Optimizer (RKO), um framework flexível onde o usuário desenvolve uma função de decodificação para lidar com restrições do MIP. Como prova de conceito, o método é aplicado ao problema de otimização de portfólio de Markowitz com restrições de compra e cardinalidade.