Progressive Hedging aplicado a um problema de otimização de portfólio de dois estágios

A otimização de portfólio é um problema importante na área de finanças, que busca determinar um portfólio que otimize um determinado objetivo. Este trabalho propõe um algoritmo baseado no método Progressive Hedging para resolver um modelo de otimização de portfólio baseado em programação estocástica. Experimentos computacionais foram realizados para verificar o desempenho e qualidade das soluções obtidas pelo algoritmo proposto. Neste trabalho, é mostrado que o algoritmo proposto foi capaz de determinar a solução ótima para um conjunto de instâncias. Além disso, os resultados obtidos mostraram que o algoritmo proposto gasta muito menos tempo computacional do que o solver para resolver instâncias com muitos cenários.