Algoritmos de otimização em administração de carteiras de investimento estão cada vez mais em evidência, devido à crescente preocupação com o desempenho de fundos de ativos financeiros de risco em um mercado integrado e altamente competitivo. E com a finalidade de mensurar risco de mercado de papéis (ações, renda fixa, derivativos, etc.), grande parte dos acadêmicos e profissionais do mercado financeiro passou a utilizar a metodologia do Value at Risk (Valor no Risco ou VaR).