Este trabalho foi publicado pelo Galoá e tem um DOI depositado. Para citar este trabalho, use um dos padrões abaixo:
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Paula Campigotto
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Agora você poderia compartilhar comigo suas dúvidas, observações e parabenizações
Crie um tópicoNo mercado financeiro existem diversos tipos de investidores, desde os mais conservadores até os mais arrojados, que se sujeitam à maiores riscos na espera de maiores retornos para seus investimentos. Todavia, o conceito de risco, em portfólios de investimento, possibilita a sua mensuração de diversas maneiras distintas, preservando a característica de atribuírem maior risco às progressões menos consistentes e menor risco às séries históricas com maior consistência entre seus valores. Dessa forma, este trabalho visa utilizar a computação evolutiva para resolver o problema de seleção de portfólios de investimento, mas, considerando diferentes medidas para o cálculo do risco de tais portfólios, a fim de identificar a relação entre os investidores, os tipos de investimentos e as medidas utilizadas para a seleção do portfólio. Após a análise experimental das simulações realizadas para cada carteira selecionada pelos métodos propostos concluiu-se que todas obtiveram resultados superiores ao do Ibovespa.
Luiz Augusto Finger França Maluf
Prezada Paula e demais autores,
Primeiramente, parabéns pelo trabalho realizado. Achei bastante interessante sua explicação do algoritmo NGSA-II. Tenho duas perguntas:
i) Gostaria de saber qual o critério que utilizou para definir o parâmetro do modelo EWMA como lambda=0.94. Por que esse valor?
ii) Por que escolheu os parâmetros do modelo GARCH, ômega, alpha e beta, respectivamente iguais a 0.0001 0.75 e 0.1?
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Paula Campigotto
Olá, Luiz, agradecemos o feedback.
Quanto a sua pergunta: para o lambda = 0.94, utilizado como parâmetro no EWMA, nós observamos a revisão bibliográfica realizada por Oliveira [2016]. Para o GARCH(1,1) verificamos os domínios em que alpha, beta e ômega estão contidos, os quais também são abordados por Oliveira [2016] e realizamos os ajustes de parâmetros, com testes e observações.
Luiz Augusto Finger França Maluf
Obrigado Paula.