USO DE SURROGATE WEIGHTS PARA O PROBLEMA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO MULTICRITÉRIO ATRAVÉS DOS MÉTODOS SMARTER E PROMETHEE-ROC: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO
Detalhes
- Tipo de apresentação: Trabalho completo (oral)
- Eixo temático: 2. ADM – Apoio à Decisão Multicritério
- Palavras chaves: Surrogate weights; Seleção de Portfólio; MCDA;
- 1 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
USO DE SURROGATE WEIGHTS PARA O PROBLEMA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO MULTICRITÉRIO ATRAVÉS DOS MÉTODOS SMARTER E PROMETHEE-ROC: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO
Carolayne de Paula Ferreira Mota
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento dos pesos obtidos com o rank order centroid (ROC) na seleção de portfólio. A obtenção da informação preferencial é um dos temas centrais na literatura sobre decisão multicritério devido à dificuldade de lidar com a incerteza relacionada à subjetividade dessa informação. Com esse fim, o uso de pesos surrogate é bastante explorado para a problemática de escolha, incluindo análises sobre os erros relacionados ao seu uso, mas há poucas aplicações na problemática de portfólio, e nenhuma análise mais ampla foi encontrada para essa problemática. Neste trabalho foi realizada uma simulação Monte Carlo com modelos de apoio a decisão multicritério para seleção de portfólio baseados no modelo aditivo e no PROMETHEE-ROC, comparando os resultados obtidos com os “pesos verdadeiros” e os pesos ROC para analisar o erro médio. A simulação revelou que os pesos ROC possui bom desempenho na seleção de portfólio, dentro dos cenários considerados.
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